Trading System Aberration

Hypothetische Ergebnisse mit CSI rückläufig Kontrakte auf einem Korb von 48 inländischen Rohstoffen. Ein Vertrag pro Handel, 50 Slippagecommission Abzug. Mit Abstand ist dies die beste Trading-System-Performance, die ich je gesehen habe. Das System Netze etwa 800 pro Handel und Gewerbe zuletzt nur 13 Tage im Durchschnitt. Detaillierte Leistung kann durch Auswahl von Paradigmenwechsel aus der Navigationsleiste angezeigt werden. Seit dem Jahr 2000 erforschte Ive Aktienhandelssysteme, und Ive fand ein in hohem Grade rentables, leicht handhabbares Aktienhandelssystem, das ich bescheiden nennen, quotKeiths auf lager Traderquot. Die folgende Tabelle zeigt hypothetische Performance, wenn alle Trades getroffen werden. Keiths Stock Trader Performance Hypothetische Ergebnisse mit CSI-Aktien-Dateien für Splits und Dividenden angepasst. Detaillierte Leistung können Sie sehen, indem Sie Stock Trader aus der Navigationsleiste auswählen. Der Zweck dieser Website ist es, qualitativ hochwertige Handelsprodukte an Händler aller Erfahrungsstufen bieten. Wir bieten Abonnements für unsere Aktienstrategie und zwei kurzfristige Handelssysteme auf Basis von Paradigm Shift an. Darüber hinaus verkaufen wir das Handelssystem Paradigm Shift. Im so überzeugt, dass eine dieser Strategien Ihre Handelsnotwendigkeiten erfüllen, die Ill einen kostenlosen freien Monat von Signalen für Keith Fitschens Stock Trader andor Paradigm Shift zur Verfügung stellen (ein freier Monat von jedem pro Haushalt). Sie müssen keine Kreditkartendaten eingeben, um die Signale, nur Ihren Namen, Adresse und E-Mail-Adresse zu erhalten. Klicken Sie einfach auf das, was Sie wollen, in der Free Stuff-Sektion der Navigationsleiste auf der linken Seite. Die in diesem Schreiben gemachte Leistung ist hypothetisch. Es basiert auf dem Einsatz computergestützter Systemlogik auf CSI-Daten. Bitte beachten Sie die folgenden Commodity Futures Trading Commission Disclaimer für die hypothetische Geschäfte: HINWEIS: quotHYPOTHETICAL LEISTUNGSERGEBNISSE grundsätzlich mit Einschränkungen haben, von denen einige unten beschrieben sind. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. IN TATSÄCHLICH SIND HÄUFIG GESCHÄFTSUNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE DURCH EINEN BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMM ENTHALTEN SIND. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM AKTUELLEN HANDEL GELTEN. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER PROGRAMMSPEZIFISCHE TRADING, DIE IN DER VORBEREITUNG KANN NICHT VOLL BILANZIERTEN VON hypothetischen Ergebnissen und alle, die sich negativ tatsächlichen Handels RESULTS. President von TradeSystem, Inc. beeinflussen können, (Handelssystem) CTA System Developer von Aberration, Aztec, I-Master FX Master-Interview mit John F. Gallwas, Gründer von Sturm Securities, Inc. - April 2005 Keith Fitschen ist der Präsident der TradeSystem Inc., die als registriert Ein Commodity Trading Advisor (NFA 271285) mit der Commodity Futures Trading Commission. Er ist der Entwickler und Vermarkter von drei sehr erfolgreichen Handelssystemen und wird von vielen als einer der engagierten professionellen technischen Analysten in der Branche angesehen. Während in der Luftwaffe Keith Fitschen seine Zeit zwischen Fliegen und Technik spaltete, waren es seine Ingenieurstudien, die ihn anfingen, sich auf die Entwicklung systematischer Handelsmodelle für die Märkte zu konzentrieren. Er stellte sein erstes erfolgreiches System 1993 vor, das zweimal (1997 amp 2000) von Futures Truth Magazine als 8220one der höchsten Handelssysteme aller Zeit8221 eingereiht wurde. Das Geheimnis, erfolgreiche Handelssysteme zu entwickeln, ist harte Arbeit und objektive Analyse und für diejenigen, die daran interessiert sind, wie es gemacht hat, hat Keith Fitschen ein 1,5-stündiges Band zu diesem Thema vorbereitet, das kostenlos zur Verfügung steht, indem man Striker einfach um eine Kopie bittet. Im Einklang mit unserer No-Konflikt-Politik, weder Stürmer noch einer seiner Mitarbeiter haben ein finanzielles Interesse an TradeSystem Inc. oder Handel eines seiner Produkte. Dieses Interview ist nur für Bildungszwecke und ist keine Aufforderung. 1. Bevor wir Ihre Systeme besprechen, sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die der Systemkäufer bei der Betrachtung eines Handelssystems suchen sollte, glaube ich, dass der wichtigste Faktor der Grad ist, in dem das System kurvenangepasst ist. Da alle Systeme auf vergangenen Daten entwickelt werden, sind sie zu einem gewissen Grad kurvenpassend, was nicht vermieden werden kann. Das Problem mit einem Kurvenanpassungssystem ist die Echtzeitleistung. Es gewann in der Nähe der Performance der Entwicklungsstichprobe. Ich verwende Statistiken, um den Grad der Kurvenanpassung in meinen Systemen zu messen, und ich habe festgestellt, dass Sie Tausende von Trades in Ihrer Entwicklungsprobe haben müssen, um die Kurvenanpassung zu minimieren. Systeme mit unterschiedlichen Parametern für jede Ware sind sehr kurvenangepasst. Systeme, die unterschiedliche Regeln für verschiedene Rohstoffe haben, sind sehr kurvenangepasst. Die einzige Weise, die ich kenne, um Tausende von Trades in der Entwicklungsprobe zu generieren, ist, sich über einen großen Rohstoffkorb zu entwickeln (ich verwende 57 weltweite Rohstoffe). Am Ende der Entwicklung über den Korb, haben Sie die notwendigen Tausende von Trades, obwohl Sie nur 50 bis 200 auf jede Ware haben. Wenn ich dies in meinen Seminaren erkläre, fragen Leute, ob mit dem gleichen Parametersatz doesn8217t implizieren, dass ich glaube, dass alle diese Waren das gleiche handeln. Ich weiß, dass Hafer tut die gleiche Weise wie die SampP, aber ich don8217t haben genug Daten entweder auf die Tausende von Geschäften, die für sie zu ihren eigenen Parametersatz zu verdienen erzeugen. Jenseits der Kurvenanpassung finde ich die zweitwichtigste Erwartung. Die meisten Systemkäufer sehen den Gewinn an und ignorieren die Schmerzen. Sie visualisieren eine einfache Straße zum Reichtum mit wenigen Stolpersteinen. Die Tatsache der Sache ist, dass die Outsize-Renditen immer von einem Outsize-Risiko begleitet werden. Die meisten Menschen haben eine harte Zeit tatsächlich Handel durch 20-30 Prozent Drawdowns, aber wenn sie die Strategie, die sie beachten Sie den Drawdown mental Schluss, 8220I kann durch diese Art von Drawdown, um 50-80 Prozent returns8221 zu handeln. They8217re zu konzentriert auf die Gewinnseite und nicht realistisch über die Schmerzen Seite. 2. Was sind die Merkmale der drei Handelssysteme, die Sie derzeit anbieten und was ein Systemkäufer erwarten sollte, in Bezug auf Risiko sowie Belohnung von jedem Wir bieten drei Systeme, die jeweils unterschiedlich sind. Aberration ist ein längerfristiges Trendfolgesystem, das der Kern meines Handels ist. Aztec ist ein kürzeres, volatilitätsbasiertes System, das sehr gering mit Aberration korreliert. In der Tat, wenn Verirrung eine harte Zeit, die aufgrund mangelnder Trends (2003 war Aberration8217s erste seit it8217s Veröffentlichung im Jahr 1993 verlieren Jahr), Aztec tut it8217s am besten, und umgekehrt. Das dritte System ist I-Master, der nur die Aktienindex-Futures abwickelt. Es ist nicht korreliert mit Aberration und Aztec. Die Unabhängigkeit der drei Systeme bedeutet, dass wir Portfolios über die Systeme konstruieren können, die in der Leistung viel konsistenter sind, als alleine zu handeln. Unser Starter-Portfolio nutzt alle drei Systeme. Aberration Trades Mais, Lebendrind, Baumwolle, Zucker, Palladium, Rohöl, und der Dollar-Index. Aztec Trades 10-Jahres-Noten, und I-Master Trades ein emini Russell 2000. Die daraus resultierende Equity-Kurve ist unten gezeigt. Die Hypothetika auf diesem Portfolio zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 20.000 und einem durchschnittlichen maximalen Verlust pro Jahr von rund 10.000. Das Portfolio konnte bequem mit 20.000 gehandelt werden. 3. Wie würden Sie das ideale Portfolio mit Ihren Systemen aufbauen und was sollte der Systemkäufer in Bezug auf Risikoabschätzung erwarten? Der Schlüssel besteht darin, Systeme zu haben, die wenig korreliert sind, einander. Die folgenden Diagramme veranschaulichen den Punkt, den ich über Aberration und Aztec machte, der in den Marktzuständen gut arbeitet, die andere hat Mühe mit. Die erste Abbildung zeigt eine Eigenkapitalkurve, die den folgenden diversifizierten aztekischen Korb betreibt: Sojabohnen, Kaffee, Baumwolle, Schweinebauch, Kupfer, Heizöl, 10-jährige Scheine und den japanischen Yen. Nur Trades mit 2.000 oder weniger Risiko wurden getroffen. Diese Eigenkapitalkurve ist eine direkte Parallele zu Aberration, die ihr Starter-Portfolio betreibt und Trades mit 3.000 oder weniger Risiken abschließt. Das folgende ist ein Vergleich der Aberration - und Aztec-Eigenkapitalkurven: Die Eigenkapitalkurven zeigen, dass die Performance während des Zeitrahmens sehr unterschiedlich sein kann, wenn das eine oder das andere System Schwierigkeiten hat, Geld zu verdienen. Von etwa Mitte des Jahres 1987 bis Anfang 1990 machte Aberration nur 5.000 oder 6.000 auf seinem Starter Portfolio, während Aztec8217s Equity-Kurve steigt so stark wie zu jeder Zeit während des Laufs. Wieder hat Aberration Mühe seit März 2003 gehabt, während Aztec8217s Eigenkapitalkurve sehr stark oben ist. Eine Korrelation der beiden Eigenkapitalkurven zeigt einen Korrelationskoeffizienten von 0,18. Das ist eine sehr geringe Korrelation und zeigt, dass die beiden Systeme tendenziell zusammenlaufen oder zusammenziehen. 4. Was ist Ihre Systeme Kosten tun und haben Sie irgendwelche Angebote, die wir für unsere Leser weitergeben können Weil Aberration im Jahr 2003 seinen ersten Verlierer Jahr hatte, während Aztec gut tat, fragte mich viele meiner System-Hilfs Makler, einschließlich Sturm, zur Verfügung zu stellen Ein Paket, das dem kleinen Händler eine bessere Chance auf Erfolg geben würde. Als Reaktion auf diese Anfrage, sind wir derzeit eine begrenzte Zeit Förderung, wo wir verkaufen Aberration, Aztec und I-Master für 997. That8217s einen 94 Prozent Rabatt auf den Pre-Promotion-Preis. 5. Haben Sie etwas in der 8220what8217s new8221 Abteilung, die Sie möchten mit uns jetzt I8217m teilen, um mehr in den Trader-Bildungsprozess zu beteiligen. Die meisten anfänglichen Händler verlassen sich auf Bücher oder Material erhalten sie aus dem Internet zu handeln und wind up immer verbrannt. I8217ll Förderung einer Website gewidmet Händler mit Low-Cost-, Qualitäts-Materialien. We8217ll bieten Abonnement-basierte Trading-Signale, Newsletter, Videos und Kursmaterial auf die Aufklärung der Händler, bevor er sein Geld riskiert. Sturm Registriert: Securities Exchange Commission (SEC) Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Sturm Mitgliedschaft: National Association of Securities Dealers (NASD) Securities Investors Protection Corporation (SIPC) National Futures Association (NFA) Managed Funds Association (MFA) Haftungsausschluss Die Informationen und Links auf dieser Website sind zu Informationszwecken und nicht als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf der Waren oder Wertpapiere in diesem Sinne ausgelegt werden. Die sachliche Informationen auf dieser Website stammen aus Quellen, die als zuverlässig erhalten, ist aber nicht unbedingt all-inclusive und ist nicht für die Genauigkeit garantiert, und ist nicht als Darstellung von Striker Securities, Inc. (Sturm) ausgelegt werden oder Ihre verbundenen Unternehmen. Das Handelsrisiko kann erheblich sein, und jeder Investor undder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. Die bisherige Wertentwicklung, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Tests von Strategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Sturm ist ein Mitglied der National Association of Securities Dealers (NASD, der Securities Investor Protection Corporation (SIPC) und der National Futures Association (NFA). Bitte lesen Sie Sturm Disclosure Statement für die zusätzliche Veröffentlichung. Derivative Geschäfte, einschließlich Futures, sind komplex und Das Risiko von erheblichen Verlusten zu beeinträchtigen. Die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die künftigen Ergebnisse. Bitte lesen Sie zusätzliche Risiken auf unserer Website, Stürmer. Es ist wichtig, dass Sie verstehen alle Risiken des Handels, und Sie sollten nur den Handel mit Risikokapital. Diese Mitteilung ist für die alleinige Verwendung des vorgesehenen Empfängers bestimmt die CFTC die folgende Offenlegung in Bezug auf hypothetische Ergebnisse erfordert:.. hypothetischen Ergebnissen haben viele natürliche Grenzen, von denen einige unten bESCHRIEBEN wERDEN KEINE VERTRETUNG GEMACHT, dass jede Rechnung WILL ODER WAHRSCHEINLICH Gewinne oder Verluste ähnlich wie in FACT GEZEIGT zu erreichen, sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. FERNER NICHT HYPOTHETISCHEN TRADING FINANCIAL Risiken, UND KEIN HYPOTHETISCHEN Leumund KANN ACCOUNT VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZRISIKO der tatsächlichen Handels. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES SIND NUMMER ANDERE FAKTOREN, DIE ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS BERÜCKSICHTIGT WERDEN KÖNNEN, DIE NICHT IN DER VORBEREITUNG HYPOTHETISCHER LEISTUNGSERGEBNISSE VOLLSTÄNDIG WERDEN KÖNNEN UND ALLE, DIE HÄNDLERSUCHE ANWENDEN.